按照北京市疫情防控的政策，为了同学们的健康安全考虑，此次招聘会需请参会毕业生提前预约报名。预约的前60人可以优先入场，后报名的毕业生需在场内有空余位置(有学生离场)的情况下，按照现场排队顺序依次入场。未报名的毕业生需在已报名同学入场后、场内有空余位置(有学生离场)的情况下，按照现场排队顺序依次入场。
注:报名截止时间为10月12日晚上20:00。本活动只可本校学生参加。
公司介绍：
上海明汯投资管理公司于2014年成立于上海市虹口区对冲基金产业园。 公司专注于量化投资领域，投资范围涵盖股票、期货、期权等，在研究中大量运用数理统计、机器学习、深度学习等方法，不断实践创新，取得了优异的投资业绩；拥有经验丰富的金融产品管理团队，核心成员均有着资深的国内外资产管理和量化基金的投资管理经历；目前管理规模达百亿，位居中国万家私募证券投资基金前列；随着海外市场的进一步布局，公司将继续围绕国际化和科技驱动发展，力争成为国际一流量化私募。
量化研究员（深度学习）
岗位职责：
1.?运用机器学习或者深度学习方法来发展复杂的交易模型，构建严谨的算法评估体系，并形成我们对市场行为的洞察；
2. 紧跟算法模型研究前沿，设计新的神经网络结构或者开发新的算法模型以适应金融数据，不断测试复杂的投资理念；
任职要求：
1.? 数理、统计学、计算机科学等机器学习相关专业本科及以上；
2.? 具有扎实的数理基础，熟悉机器学习和深度学习基础理论和算法，并有时间序列、自然语言处理、图像等某一细分领域的建模经验，具备创新研究能力；
3.? 编程能力出色，熟练掌握至少一种编程语言（c++、r、python等），熟练掌握tensorflow/pytorch等机器学习语言；
4.? 有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限于nips, icml,?cvpr, colt)；
5.? 在领域内知名比赛取得优异成绩者优先；
6.?具有良好的逻辑思维、沟通协调能力和自我学习能力，主动负责，严谨细致，勤奋踏实。
量化研究员
岗位职责：
1、研究和开发量化投资策略；
2、利用各种金融数据分析工具，参与各类数据、指标的发掘、加工；
3、对大量市场数据进行统计分析，建立有效模型；
4、从交易执行、风控处理等各方面不断优化和改进前期策略；
任职要求：
1、国内外顶尖高等院校理工科、金融数学、算法编程专业硕士及以上学历，具有量化策略工作或实习经验者优先；
2、数学基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先；
3、熟练掌握一种或多种编程语言（c++，python，r等）；
4、具有敏锐的洞察力，快速的反应力，深刻的思考能力，具有imo、ioi、ipho等大赛经历者优先；
5、具有良好的时间管理能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力。
量化开发工程师
岗位职责：
1. 用前沿技术搭建自动化交易和量化研究的基础架构，支持千亿级别资管产品；
2. 不断优化更高的系统可靠性、易用性、可维护性，降低交易的系统风险；
3. 与研究人员一同探索策略研究和实现的最佳方案；
任职要求：
1. 具有国内外顶尖高等院校计算机科学、软件工程或者相关领域的硕士或以上学历；
2. 扎实的c/c++基础，熟练掌握至少一种其他编程语言（r、python等），深入理解 linux 系统；
3. 对系统、网络、硬件等任一方向有深入研究；熟悉数据结构与基本算法，掌握敏捷的开发流程；
4. 对技术充满兴趣，对编程精益求精，具有自我驱动能力，能针对系统的不足不断提出并落地改进方案。
投递邮箱：
hr@mhfunds.com （毕业院校+毕业时间+岗位）
